历年真题  >风险管理  >2014上半年银行从业考试《风险管理》试题与答案解析

一、在以下各小题所给出的4个选项中,只有1个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内。
第 1 题 在进行现金流量分析的时候往往还需要分析考虑不同发展时期的现金流特性,这是因为(  )。
A.企业的领导人可能随着时间的变化产生变更
B.企业的经营状况在一年四季都会有不同的变化
C.企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或者衰退期等不同时期
D.企业的贷款和还贷有着时间上的高峰和低潮期
【正确答案】: C
第 2 题 与单一法人客户相比.(  )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A.财务报表真实性较好
B.连环担保普遍
C.风险识别难度大
D.贷后监督难度大
【正确答案】: A
第 3 题 某2年期债券麦考利久期为l.6年,债券目前价格为101.O0元。市场利率为8%,假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算.该债券价格(  )。
A.上涨2.96%
B.下跌2.96%
C.上涨3.20%
D.下跌3.20%
【正确答案】: B
第 4 题 (  )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A.历史模拟法
B.方差一协方差法
C.蒙特卡罗模拟法
D.标准法
【正确答案】: A

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